Сравнение V с CACI
V (Visa Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 17.91%/yr for CACI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции V уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 15.64% против 17.91% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам V и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between V and CACI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between V and CACI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CACI:
$18.36
V:
20.98
CACI:
28.28
V:
1.29
CACI:
4.84
V:
10.84
CACI:
1.25
V:
$43.03B
CACI:
$9.16B
V:
$16.94B
CACI:
$854.30M
V:
$27.63B
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CACI — Ранг доходности на риск
V
CACI
Сравнение V c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.61 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.50 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.52 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок V и CACI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -62.89% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -27.36% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -42.88% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -42.88% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.88% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -21.60% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -19.09% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 11.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CACI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.81% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 23.76% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 32.07% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 26.93% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 28.07% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CACI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CACI
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and CACI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.81%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор