Сравнение V с BRO
V (Visa Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции V превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 15.64% против 13.27% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам V и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between V and BRO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
BRO:
$4.76
V:
20.98
BRO:
12.18
V:
1.29
BRO:
0.89
V:
10.84
BRO:
2.18
V:
$43.03B
BRO:
$6.43B
V:
$16.94B
BRO:
$3.82B
V:
$27.63B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. BRO — Ранг доходности на риск
V
BRO
Сравнение V c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.69 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.59 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.66 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок V и BRO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -55.85% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -50.55% | +30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -55.85% | +35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -55.85% | +27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -55.85% | +19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -52.91% | +39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.52% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 29.57% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и BRO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.52% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 21.90% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 28.53% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.81% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 23.69% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и BRO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и BRO
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and BRO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BRO's -55.85%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор