PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. UVIX is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 5.96%/yr for VRIG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.87%.

UVIX

1 день
-3.37%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-49.30%
1 год
-84.55%
3 года*
-81.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и VRIG

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		-29.77%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%1.43%

Correlation

The correlation between UVIX and VRIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.13

The correlation between UVIX and VRIG shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Long VIX Futures ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

UVIX vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
10.08

-10.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
24.37

-25.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

5.29

-4.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

62.49

-63.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

318.26

-319.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

10.08

-10.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.91

-1.53

Просадки

Сравнение просадок UVIX и VRIG

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-13.04%

-86.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-0.08%

-87.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.39%

-0.78%

-98.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

0.00%

-99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.56%

-0.27%

-88.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.43%

0.02%

+68.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и VRIG

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

0.11%

+22.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.76%

0.36%

+83.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.55%

0.50%

+112.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.19%

1.29%

+134.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.19%

3.80%

+132.39%

Сравнение комиссий UVIX и VRIG

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и VRIG

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and VRIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (22.21%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs VRIG's -13.04%.

On 3-year performance, VRIG leads with 5.96% vs -81.05% for UVIX. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRIG has performed better with a 5.96% return vs -81.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор