Сравнение UVIX с UTHR
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while UTHR (United Therapeutics Corporation) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 33.59%/yr for UTHR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 11.79%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам UVIX и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 55.83% |
Correlation
The correlation between UVIX and UTHR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. UTHR — Ранг доходности на риск
UVIX
UTHR
Сравнение UVIX c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.13 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.54 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.36 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.38 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и UTHR
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -93.18% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -16.35% | -71.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | -33.00% | -66.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -8.73% | -91.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -35.31% | -53.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 6.39% | +62.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и UTHR
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 5.15% | +17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 26.01% | +57.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 49.84% | +62.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 35.13% | +101.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 35.07% | +101.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и UTHR
Ни UVIX, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and UTHR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.21%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор