Сравнение UVIX с TTD
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs -36.13%/yr for TTD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.81%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -72.81%
- 3 года*
- -36.13%
- 5 лет*
- -19.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -48.81% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -38.87% |
Correlation
The correlation between UVIX and TTD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.43 |
The correlation between UVIX and TTD shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. TTD — Ранг доходности на риск
UVIX
TTD
Сравнение UVIX c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.30 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.31 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и TTD
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TTD в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -86.07% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -78.35% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | -86.07% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -86.07% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -27.19% | -61.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 55.98% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и TTD
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 19.61% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 41.01% | +42.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 64.21% | +48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 67.36% | +68.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 68.47% | +67.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и TTD
Ни UVIX, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and TTD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.21%) compared to TTD (19.61%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs TTD's -86.07%.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор