PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с SFM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 36.73%/yr for SFM. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.80%.

UVIX

1 день
-3.37%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-49.30%
1 год
-84.55%
3 года*
-81.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и SFM

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		-29.77%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%164.12%48.63%0.47%

Correlation

The correlation between UVIX and SFM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.19

The correlation between UVIX and SFM shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Long VIX Futures ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

UVIX vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.06

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-1.54

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.79

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.09

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFM равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-1.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.17

-0.78

Просадки

Сравнение просадок UVIX и SFM

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-72.88%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-62.17%

-25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.39%

-63.48%

-35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-51.72%

-48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.56%

-40.28%

-48.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.43%

44.98%

+23.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и SFM

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

13.71%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.76%

30.32%

+53.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.55%

46.09%

+66.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.19%

39.26%

+96.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.19%

37.82%

+98.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и SFM

Ни UVIX, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVIX and SFM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (22.21%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SFM's -72.88%.

UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор