Сравнение UVIX с RBRK
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock. Over the past year, UVIX returned -84.55% vs -26.74% for RBRK. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у RBRK с доходностью -6.21%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -62.76% |
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between UVIX and RBRK is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. RBRK — Ранг доходности на риск
UVIX
RBRK
Сравнение UVIX c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.48 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.89 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.58 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и RBRK
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.08% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -55.52% | -32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -28.08% | -71.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -18.55% | -70.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 30.44% | +37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и RBRK
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 20.05% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 49.12% | +34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 63.09% | +49.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 64.32% | +71.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 64.32% | +71.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и RBRK
Ни UVIX, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and RBRK have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.21%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs RBRK's -56.08%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор