PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.


UVIX

1 день
-3.37%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-49.30%
1 год
-84.55%
3 года*
-81.05%
5 лет*
10 лет*

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и NBIS


2026 (YTD)20252024
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-29.77%-83.21%-33.98%
NBIS
Nebius Group N.V.
160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between UVIX and NBIS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


2x Long VIX Futures ETF

Nebius Group N.V.

Доходность на риск

UVIX vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVIXNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.79

-8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

17.86

-19.10

UVIX vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVIXNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

3.39

-4.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

3.19

-3.80

Просадки

Сравнение просадок UVIX и NBIS

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и NBIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-58.27%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-45.47%

-42.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-17.58%

-82.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.56%

-19.02%

-69.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.43%

19.79%

+48.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и NBIS

Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.21%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

33.60%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.76%

71.53%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.55%

104.78%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.19%

110.72%

+25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.19%

110.72%

+25.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и NBIS

Ни UVIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UVIX and NBIS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор