Сравнение UVIX с NBIS
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, UVIX returned -84.55% vs 351.53% for NBIS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -33.98% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between UVIX and NBIS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. NBIS — Ранг доходности на риск
UVIX
NBIS
Сравнение UVIX c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.79 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 17.86 | -19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 3.39 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 3.19 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и NBIS
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -58.27% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -45.47% | -42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -17.58% | -82.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -19.02% | -69.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 19.79% | +48.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и NBIS
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.21%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 33.60% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 71.53% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 104.78% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 110.72% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 110.72% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и NBIS
Ни UVIX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and NBIS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор