PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с MRVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while MRVL (Marvell Technology, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 69.41%/yr for MRVL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%.

UVIX

1 день
-3.37%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-49.30%
1 год
-84.55%
3 года*
-81.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRVL

1 день
9.63%
1 месяц
69.78%
С начала года
240.32%
6 месяцев
214.35%
1 год
323.75%
3 года*
69.41%
5 лет*
42.37%
10 лет*
41.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и MRVL

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		-29.77%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		240.32%-22.82%83.79%63.68%-51.19%

Correlation

The correlation between UVIX and MRVL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Long VIX Futures ETF

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

UVIX vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
4.70

-5.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
4.28

-5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.59

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

12.37

-13.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

28.64

-29.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

4.70

-5.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.23

-0.85

Просадки

Сравнение просадок UVIX и MRVL

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-91.60%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-26.36%

-61.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.39%

-60.79%

-38.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-8.72%

-91.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.56%

-46.77%

-41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.43%

11.37%

+57.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и MRVL

Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.21%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

38.50%

-16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.76%

54.32%

+29.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.55%

69.56%

+42.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.19%

61.51%

+74.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.19%

51.77%

+84.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и MRVL

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and MRVL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (38.50%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор