Сравнение UVIX с KRYS
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while KRYS (Krystal Biotech, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 32.77%/yr for KRYS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и KRYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у KRYS с доходностью 22.40%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRYS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 120.36%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и KRYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 22.40% | 57.37% | 26.28% | 56.60% | 15.30% |
Correlation
The correlation between UVIX and KRYS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. KRYS — Ранг доходности на риск
UVIX
KRYS
Сравнение UVIX c KRYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | KRYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.59 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 19.64 | -20.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 3.12 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.63 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и KRYS
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки KRYS в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и KRYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -53.42% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -15.94% | -72.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | -42.26% | -57.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -4.60% | -95.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -16.20% | -72.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 6.15% | +62.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и KRYS
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Krystal Biotech, Inc. (KRYS) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | KRYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 10.25% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 27.29% | +56.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 38.91% | +73.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 76.38% | +59.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 74.19% | +62.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и KRYS
Ни UVIX, ни KRYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and KRYS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.21%) compared to KRYS (10.25%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs KRYS's -53.42%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и KRYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор