Сравнение UVIX с HOOD
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -48.84% |
Correlation
The correlation between UVIX and HOOD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. HOOD — Ранг доходности на риск
UVIX
HOOD
Сравнение UVIX c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.24 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.44 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.20 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.27 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и HOOD
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -90.21% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -57.26% | -30.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | -57.26% | -42.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -44.22% | -55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -60.95% | -27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 31.25% | +37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и HOOD
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 22.21% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 22.93% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 50.49% | +33.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 69.17% | +43.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 74.04% | +62.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 74.04% | +62.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и HOOD
Ни UVIX, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and HOOD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор