Сравнение UVIX с DDOG
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while DDOG (Datadog, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 34.31%/yr for DDOG. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -52.71% |
Correlation
The correlation between UVIX and DDOG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.39 |
The correlation between UVIX and DDOG shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. DDOG — Ранг доходности на риск
UVIX
DDOG
Сравнение UVIX c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.85 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.63 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.38 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.52 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и DDOG
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -68.11% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -48.62% | -39.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | -48.62% | -50.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -16.51% | -83.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -30.87% | -57.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 24.77% | +43.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и DDOG
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 19.53% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 50.44% | +33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 65.67% | +46.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 58.25% | +77.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 60.06% | +76.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и DDOG
Ни UVIX, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and DDOG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.21%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор