Сравнение UVIX с CRWV
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock. Over the past year, UVIX returned -84.55% vs -26.96% for CRWV. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -82.08% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between UVIX and CRWV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. CRWV — Ранг доходности на риск
UVIX
CRWV
Сравнение UVIX c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.42 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.62 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.06 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и CRWV
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -64.84% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -64.84% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -44.24% | -55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -37.21% | -51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 43.73% | +24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и CRWV
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.21%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 25.28% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 68.15% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 95.71% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 114.59% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 114.59% | +21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и CRWV
Ни UVIX, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and CRWV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.28%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор