Сравнение UVIX с AEVA
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while AEVA (Aeva Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UVIX returned -81.05%/yr vs 49.22%/yr for AEVA. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 73.87%.
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 70.15%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 53.02%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 73.87% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -70.24% |
Correlation
The correlation between UVIX and AEVA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. AEVA — Ранг доходности на риск
UVIX
AEVA
Сравнение UVIX c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.14 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.19 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.09 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.12 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и AEVA
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -97.71% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -75.68% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.39% | -75.68% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -76.91% | -23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -70.68% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.43% | 55.91% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и AEVA
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.21%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 39.11%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 39.11% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.76% | 78.74% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.55% | 114.82% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.19% | 97.00% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.19% | 91.35% | +44.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и AEVA
Ни UVIX, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and AEVA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (39.11%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор