PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 43.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UUP и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 3.19% против 43.95% соответственно.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between UUP and TQQQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.17

The correlation between UUP and TQQQ shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UUP и TQQQ

Секторы
UUP
TQQQ

Финансовые услуги

97.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

UUP
97.4%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

UUP

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

UUP

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

UUP

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

UUP

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

UUP

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

UUP

-

TQQQ
0.1%

Технологии

UUP

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

UUP

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

UUP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.16

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.45

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.91

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

9.45

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.16

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.51

Просадки

Сравнение просадок UUP и TQQQ

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-81.66%

+59.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-36.97%

+33.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-58.04%

+47.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-81.66%

+71.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-81.66%

+67.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-12.55%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-18.52%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

11.36%

-9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и TQQQ

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

20.84%

-19.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

39.54%

-35.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

49.94%

-43.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

66.84%

-59.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

66.15%

-59.19%

Сравнение комиссий UUP и TQQQ

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и TQQQ

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and TQQQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 3.19% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.41% for TQQQ.

UUP is categorized as Currency, while TQQQ is Leveraged Equities. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор