PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с TJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с TJUL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator. UUP is passively managed, while TJUL is actively managed. Over the past year, UUP returned 5.64% vs 5.43% for TJUL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for TJUL.

Доходность

Сравнение доходности UUP и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TJUL с доходностью 1.79%.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

TJUL

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.12%
1 год
5.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и TJUL

2026 (YTD)202520242023
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%4.46%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		1.79%6.55%8.18%3.09%

Correlation

The correlation between UUP and TJUL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов UUP и TJUL

Секторы
UUP
TJUL

Финансовые услуги

97.4%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

UUP
97.4%
TJUL
12.4%

Сырьевые материалы

UUP

-

TJUL
1.9%

Коммуникационные услуги

UUP

-

TJUL
10.5%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

TJUL
10.0%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

TJUL
5.3%

Энергетика

UUP

-

TJUL
4.0%

Здравоохранение

UUP

-

TJUL
9.5%

Промышленность

UUP

-

TJUL
8.5%

Недвижимость

UUP

-

TJUL
2.0%

Технологии

UUP

-

TJUL
33.6%

Коммунальные услуги

UUP

-

TJUL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQT

Доходность на риск

UUP vs. TJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPTJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.94

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.82

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.62

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

12.10

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. TJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TJUL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPTJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.94

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.60

-1.40

Просадки

Сравнение просадок UUP и TJUL

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и TJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPTJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-4.61%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.08%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.40%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.39%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.45%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и TJUL

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPTJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.65%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

2.19%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

2.81%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

4.26%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.26%

+2.70%

Сравнение комиссий UUP и TJUL

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и TJUL

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как TJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and TJUL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.23%) compared to TJUL (0.65%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs TJUL's -4.61%.

On 1-year performance, UUP leads with 5.64% vs 5.43% for TJUL. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UUP has performed better with a 5.64% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for TJUL.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for TJUL.

UUP is categorized as Currency, while TJUL is Options Trading. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.79% for TJUL.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и TJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор