PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UUP и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 3.19% против 23.25% соответственно.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between UUP and PGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

UUP vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.04

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-1.41

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.84

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.94

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

-1.43

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-1.04

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.58

-0.38

Просадки

Сравнение просадок UUP и PGR

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-71.06%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-25.27%

+21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-30.35%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-30.35%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-30.35%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-26.74%

+23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-14.53%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

18.79%

-17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и PGR

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.57%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

16.95%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

22.76%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

24.55%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

24.48%

-17.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и PGR

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and PGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs PGR's -71.06%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор