Сравнение UUP с IBTM.L
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 0.71%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности UUP и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UUP торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 3.19% против 0.71% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 3.19%
IBTM.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам UUP и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.70% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -1.33% | 8.50% | -0.23% | 2.90% | -14.92% | -2.66% | 9.27% | 9.73% | 0.47% | 2.43% |
Correlation
The correlation between UUP and IBTM.L is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | -0.21 |
Over the past year, the inverse relationship between UUP and IBTM.L has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
UUP
IBTM.L
Сравнение UUP c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.94 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.78 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.69 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.14 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UUP и IBTM.L
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -53.26% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -4.18% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -7.61% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -21.13% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -23.64% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -21.09% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -29.36% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.41% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и IBTM.L
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.91% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 4.14% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 5.71% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.51% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.83% | -0.87% |
Сравнение комиссий UUP и IBTM.L
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и IBTM.L
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IBTM.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.31% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and IBTM.L have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP is categorized as Currency, while IBTM.L is Government Bonds. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для UUP и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор