PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с IBIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, UUP returned 5.64% vs -39.44% for IBIT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности UUP и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и IBIT

2026 (YTD)20252024
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%12.14%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between UUP and IBIT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

UUP vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.90

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-1.24

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.76

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

-1.36

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.90

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UUP и IBIT

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-52.11%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-52.11%

+48.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-49.66%

+46.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-16.19%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

28.97%

-27.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и IBIT

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

11.85%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

34.60%

-30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

44.28%

-38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

50.32%

-43.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

50.32%

-43.36%

Сравнение комиссий UUP и IBIT

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и IBIT

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and IBIT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, UUP leads with 5.64% vs -39.44% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UUP has performed better with a 5.64% return vs -39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for IBIT.

UUP is categorized as Currency, while IBIT is Cryptocurrency. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.25% for IBIT.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор