PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с EQAC.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с EQAC.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UUP returned 6.04%/yr vs 17.57%/yr for EQAC.MI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for EQAC.MI.

Доходность

Сравнение доходности UUP и EQAC.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UUP торгуется в USD, в то время как EQAC.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQAC.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у EQAC.MI с доходностью 18.98%.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

EQAC.MI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.36%
1 год
39.82%
3 года*
27.93%
5 лет*
17.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и EQAC.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%-0.79%
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		18.98%20.55%27.36%55.04%-34.12%28.95%48.66%7.82%

Correlation

The correlation between UUP and EQAC.MI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DEEQAC.MI с HLTH.L

Доходность на риск

UUP vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPEQAC.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.60

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.54

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.67

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

13.53

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. EQAC.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа EQAC.MI равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и EQAC.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPEQAC.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.60

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.05

-0.85

Просадки

Сравнение просадок UUP и EQAC.MI

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки EQAC.MI в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и EQAC.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPEQAC.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-34.78%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-10.96%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-23.01%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-34.78%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.81%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.95%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.97%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и EQAC.MI

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPEQAC.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.54%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

11.28%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

15.47%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

20.43%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

22.02%

-15.06%

Сравнение комиссий UUP и EQAC.MI

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQAC.MI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и EQAC.MI

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как EQAC.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and EQAC.MI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQAC.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQAC.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while EQAC.MI is Nasdaq-100. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.30% for EQAC.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и EQAC.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор