PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с CSPX.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 15.22%/yr for CSPX.AS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности UUP и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UUP торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 3.19% против 15.22% соответственно.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

CSPX.AS

1 день
0.01%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.49%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.24%17.97%25.59%26.14%-19.39%30.70%17.25%30.40%-5.01%22.28%

Correlation

The correlation between UUP and CSPX.AS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г.

-0.21

The correlation between UUP and CSPX.AS shifts across timeframes, from -0.33 (5 years) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

UUP vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.43

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.48

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.21

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

13.64

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.43

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.85

-0.64

Просадки

Сравнение просадок UUP и CSPX.AS

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-34.12%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.56%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-19.52%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-24.42%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-34.12%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.57%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.11%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.03%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CSPX.AS

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.79%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

7.96%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

11.30%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

15.84%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

16.30%

-9.34%

Сравнение комиссий UUP и CSPX.AS

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и CSPX.AS

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and CSPX.AS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while CSPX.AS is S&P 500. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор