PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с UDOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 7.81%/yr vs 13.37%/yr for UDOW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.32%.

UTSL

1 день
-5.67%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.17%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

UDOW

1 день
-0.49%
1 месяц
6.85%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.87%
1 год
50.92%
3 года*
32.64%
5 лет*
13.37%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.52%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.32%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%66.75%

Correlation

The correlation between UTSL and UDOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.40

The correlation between UTSL and UDOW shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и UDOW

Секторы
UTSL
UDOW

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
UDOW

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

UDOW
4.4%

Энергетика

UTSL

-

UDOW
2.4%

Финансовые услуги

UTSL

-

UDOW
27.2%

Здравоохранение

UTSL

-

UDOW
13.1%

Промышленность

UTSL

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

UTSL

-

UDOW

-

Технологии

UTSL

-

UDOW
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

UTSL vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.40

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.00

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

6.46

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UTSL и UDOW

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-80.29%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-28.07%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-44.83%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-55.79%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.75%

-4.62%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-14.38%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

7.91%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и UDOW

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

10.11%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

28.22%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.63%

36.61%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

44.27%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

51.81%

+7.47%

Сравнение комиссий UTSL и UDOW

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и UDOW

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности UDOW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.83%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and UDOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.05%) compared to UDOW (10.11%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, UDOW leads with 13.37% vs 7.81% for UTSL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 13.37% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.21% for UDOW.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор