PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с SHNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, UTSL returned 17.88%/yr vs 54.51%/yr for SHNY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -21.57%.

UTSL

1 день
-5.67%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.17%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

SHNY

1 день
0.39%
1 месяц
-25.29%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-16.75%
1 год
42.54%
3 года*
54.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и SHNY

2026 (YTD)202520242023
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.52%29.03%54.24%-22.58%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-21.57%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between UTSL and SHNY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM

Доходность на риск

UTSL vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.54

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.15

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.73

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

1.62

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SHNY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.93

-0.80

Просадки

Сравнение просадок UTSL и SHNY

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SHNY в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-58.90%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-58.90%

+30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-58.90%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.75%

-58.74%

+31.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-15.09%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

26.41%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и SHNY

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеют волатильность 17.05% и 17.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

17.32%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

71.84%

-36.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.63%

79.59%

-35.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

58.59%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

58.59%

+0.69%

Сравнение комиссий UTSL и SHNY

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и SHNY

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.83%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and SHNY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (17.32%) compared to UTSL (17.05%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SHNY's -58.90%.

On 3-year performance, SHNY leads with 54.51% vs 17.88% for UTSL. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 54.51% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for SHNY.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for SHNY.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор