PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с DRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 7.81%/yr vs -12.09%/yr for DRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 23.49%.

UTSL

1 день
-5.67%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.17%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.52%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%9.55%

Correlation

The correlation between UTSL and DRN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.60

The correlation between UTSL and DRN shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и DRN

Секторы
UTSL
DRN

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
DRN

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

DRN

-

Энергетика

UTSL

-

DRN

-

Финансовые услуги

UTSL

-

DRN

-

Здравоохранение

UTSL

-

DRN

-

Промышленность

UTSL

-

DRN

-

Недвижимость

UTSL

-

DRN
19.8%

Технологии

UTSL

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

UTSL vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.25

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.60

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.41

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

0.91

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRN равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UTSL и DRN

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-86.32%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-24.28%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-48.26%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-80.58%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.75%

-64.79%

+38.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-35.09%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

10.92%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и DRN

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

12.91%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

29.87%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.63%

40.83%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

56.73%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

60.66%

-1.38%

Сравнение комиссий UTSL и DRN

И UTSL, и DRN имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и DRN

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DRN в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.83%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and DRN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.05%) compared to DRN (12.91%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs DRN's -86.32%.

On 5-year performance, UTSL leads with 7.81% vs -12.09% for DRN. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 12.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 7.81% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL and DRN have the same expense ratio: 0.99% per year.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.83% for UTSL.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%).

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор