PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 7.81%/yr vs -24.46%/yr for DPST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 16.34%.

UTSL

1 день
-5.67%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.17%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.52%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%18.29%

Correlation

The correlation between UTSL and DPST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.23

The correlation between UTSL and DPST shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и DPST

Секторы
UTSL
DPST

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
DPST

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

DPST

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

DPST

-

Энергетика

UTSL

-

DPST

-

Финансовые услуги

UTSL

-

DPST
100.0%

Здравоохранение

UTSL

-

DPST

-

Промышленность

UTSL

-

DPST

-

Недвижимость

UTSL

-

DPST

-

Технологии

UTSL

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

UTSL vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.70

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.34

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.20

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

2.66

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.16

+0.29

Просадки

Сравнение просадок UTSL и DPST

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-97.73%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-40.44%

+11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-68.38%

+22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-93.99%

+25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.75%

-92.87%

+66.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-64.15%

+30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

18.16%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 17.05%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

19.33%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

47.84%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.63%

69.46%

-25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

89.45%

-37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

94.60%

-35.32%

Сравнение комиссий UTSL и DPST

И UTSL, и DPST имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и DPST

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что сопоставимо с доходностью DPST в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.83%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and DPST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (19.33%) compared to UTSL (17.05%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs DPST's -97.73%.

On 5-year performance, UTSL leads with 7.81% vs -24.46% for DPST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 7.81% return vs -24.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL and DPST have the same expense ratio: 0.99% per year.

UTSL and DPST have nearly identical dividend yields, around 1.83%.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%).

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор