PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds from State Street - UTIL.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 8.72%/yr for XLU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.72% соответственно.

UTIL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.84%

XLU

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.28%
1 год
8.91%
3 года*
10.24%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.65%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		4.55%2.26%31.45%-9.96%7.73%26.51%-7.78%28.78%8.81%-1.72%

Correlation

The correlation between UTIL.L and XLU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.32

Сравнение распределения секторов UTIL.L и XLU

Секторы
UTIL.L
XLU

Коммунальные услуги

95.4%
100.0%

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTIL.L
95.4%
XLU
100.0%

Промышленность

UTIL.L
4.6%
XLU

-

Сырьевые материалы

UTIL.L

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

UTIL.L

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

UTIL.L

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

UTIL.L

-

XLU

-

Энергетика

UTIL.L

-

XLU

-

Финансовые услуги

UTIL.L

-

XLU

-

Здравоохранение

UTIL.L

-

XLU

-

Недвижимость

UTIL.L

-

XLU

-

Технологии

UTIL.L

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

UTIL.L vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.58

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.89

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.95

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

1.97

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.58

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и XLU

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-38.13%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.41%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.27%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-28.16%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.68%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.49%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.85%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.54%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и XLU

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.68% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.93%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.99%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.34%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.67%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.96%

-2.29%

Сравнение комиссий UTIL.L и XLU

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и XLU

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and XLU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.

UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.08% for XLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор