Сравнение UTIL.L с MINV.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 6.84%/yr for MINV.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for MINV.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и MINV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции MINV.L по среднегодовой доходности: 10.84% против 6.84% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.84%
MINV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.65% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.36% | 9.29% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.28% | -2.02% | 18.30% | 3.65% | -3.99% | 23.53% | -6.42% | 26.40% | 1.89% | 2.79% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and MINV.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between UTIL.L and MINV.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов UTIL.L и MINV.L
Секторы
UTIL.L
MINV.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
MINV.L
Промышленность
UTIL.L
MINV.L
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
MINV.L
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
MINV.L
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
MINV.L
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
MINV.L
Энергетика
UTIL.L
-
MINV.L
Финансовые услуги
UTIL.L
-
MINV.L
Здравоохранение
UTIL.L
-
MINV.L
Недвижимость
UTIL.L
-
MINV.L
Технологии
UTIL.L
-
MINV.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
MINV.L
Сравнение UTIL.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.07 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 0.17 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.05 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и MINV.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и MINV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -39.99% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -5.64% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -19.71% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -19.71% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -28.32% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.03% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -9.23% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и MINV.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.29% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 5.55% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 7.92% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.26% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.47% | +2.20% |
Сравнение комиссий UTIL.L и MINV.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и MINV.L
Ни UTIL.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and MINV.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while MINV.L is Global Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.35% for MINV.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и MINV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор