PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 10.06%/yr for IDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как IDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.06% соответственно.

UTIL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.84%

IDV

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
12.89%
6 месяцев
15.04%
1 год
32.20%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.92%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.65%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.89%34.10%10.86%7.01%-0.60%20.37%-13.69%26.35%-6.16%5.03%

Correlation

The correlation between UTIL.L and IDV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.46

The correlation between UTIL.L and IDV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTIL.L и IDV

Секторы
UTIL.L
IDV

Коммунальные услуги

95.4%
11.8%

Промышленность

4.6%
6.7%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

15.6%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

UTIL.L
95.4%
IDV
11.8%

Промышленность

UTIL.L
4.6%
IDV
6.7%

Сырьевые материалы

UTIL.L

-

IDV
5.8%

Коммуникационные услуги

UTIL.L

-

IDV
10.0%

Потребительский циклический сектор

UTIL.L

-

IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

UTIL.L

-

IDV
7.2%

Энергетика

UTIL.L

-

IDV
15.6%

Финансовые услуги

UTIL.L

-

IDV
30.1%

Здравоохранение

UTIL.L

-

IDV

-

Недвижимость

UTIL.L

-

IDV
2.4%

Технологии

UTIL.L

-

IDV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

UTIL.L vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.98

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.96

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.89

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

19.95

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.98

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и IDV

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IDV в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-65.73%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.61%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-12.78%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-18.92%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-42.12%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.35%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-12.36%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.62%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и IDV

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.05%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

9.08%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.89%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

12.78%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.57%

+1.10%

Сравнение комиссий UTIL.L и IDV

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и IDV

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and IDV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while IDV is Global Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.49% for IDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор