PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с EFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 9.00%/yr for EFA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.00% соответственно.

UTIL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.84%

EFA

1 день
0.49%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.65%
1 год
17.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.65%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.11%15.94%10.32%14.81%-9.08%19.78%-1.27%24.80%-9.78%9.70%

Correlation

The correlation between UTIL.L and EFA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.44

The correlation between UTIL.L and EFA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTIL.L и EFA

Секторы
UTIL.L
EFA

Коммунальные услуги

95.4%
4.0%

Промышленность

4.6%
19.9%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

24.6%

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

UTIL.L
95.4%
EFA
4.0%

Промышленность

UTIL.L
4.6%
EFA
19.9%

Сырьевые материалы

UTIL.L

-

EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

UTIL.L

-

EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

UTIL.L

-

EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

UTIL.L

-

EFA
6.7%

Энергетика

UTIL.L

-

EFA
4.0%

Финансовые услуги

UTIL.L

-

EFA
24.6%

Здравоохранение

UTIL.L

-

EFA
10.6%

Недвижимость

UTIL.L

-

EFA
1.9%

Технологии

UTIL.L

-

EFA
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

UTIL.L vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.31

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.86

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.81

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

7.25

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.31

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и EFA

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EFA в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-55.58%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.60%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.70%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-17.18%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.89%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.32%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-11.02%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и EFA

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.45%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.99%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.32%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.01%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.01%

+1.66%

Сравнение комиссий UTIL.L и EFA

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и EFA

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and EFA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.32% for EFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор