PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с CQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 4.86%/yr for CQQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как CQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 10.84% против 4.86% соответственно.

UTIL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.84%

CQQQ

1 день
-1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.27%
1 год
19.43%
3 года*
6.07%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.65%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-0.98%18.95%17.09%-19.21%-25.76%-18.89%44.37%36.58%-31.71%52.89%

Correlation

The correlation between UTIL.L and CQQQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.17

The correlation between UTIL.L and CQQQ shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTIL.L и CQQQ

Секторы
UTIL.L
CQQQ

Коммунальные услуги

95.4%

-

Промышленность

4.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

21.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

58.2%

Коммунальные услуги

UTIL.L
95.4%
CQQQ

-

Промышленность

UTIL.L
4.6%
CQQQ
1.3%

Сырьевые материалы

UTIL.L

-

CQQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

UTIL.L

-

CQQQ
21.9%

Потребительский циклический сектор

UTIL.L

-

CQQQ
13.8%

Потребительский защитный сектор

UTIL.L

-

CQQQ

-

Энергетика

UTIL.L

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

UTIL.L

-

CQQQ
0.1%

Здравоохранение

UTIL.L

-

CQQQ

-

Недвижимость

UTIL.L

-

CQQQ

-

Технологии

UTIL.L

-

CQQQ
58.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

UTIL.L vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.67

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.12

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.85

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

1.91

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.67

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.20

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и CQQQ

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-70.82%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-22.97%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-34.70%

+21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-63.57%

+41.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-70.82%

+36.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-49.38%

+44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-25.52%

+19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

10.21%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и CQQQ

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.68%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

11.14%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

21.38%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

29.25%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

36.60%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

32.59%

-14.92%

Сравнение комиссий UTIL.L и CQQQ

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и CQQQ

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.23%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and CQQQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while CQQQ is China Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.70% for CQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор