Сравнение UTIL.L с BRK-B
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.89% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.84%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.65% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.36% | 9.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.33% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between UTIL.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UTIL.L
BRK-B
Сравнение UTIL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.20 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -0.42 | +10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.15 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и BRK-B
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -45.91% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -11.04% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -20.62% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -22.31% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -28.74% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -14.67% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -9.73% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.31% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и BRK-B
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.42% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.54% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.15% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.41% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.11% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и BRK-B
Ни UTIL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор