PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с RBRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с RBRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTHR (United Therapeutics Corporation) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, UTHR returned 67.18% vs -26.74% for RBRK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и RBRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Rubrik, Inc. (RBRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -6.21%.

UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%

RBRK

1 день
-2.29%
1 месяц
15.06%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-26.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и RBRK

2026 (YTD)20252024
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.79%38.09%48.88%
RBRK
Rubrik, Inc.		-6.21%17.01%69.33%

Correlation

The correlation between UTHR and RBRK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.06

The correlation between UTHR and RBRK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$25.71B

RBRK:

$14.61B

EPS

UTHR:

$27.00

RBRK:

-$1.45

Коэффициент P/S

UTHR:

8.19

RBRK:

9.99

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.17B

RBRK:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.74B

RBRK:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.75B

RBRK:

-$275.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

Rubrik, Inc.

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с SRPT
Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO

Доходность на риск

UTHR vs. RBRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c RBRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHRRBRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.43

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.26

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.48

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

-0.89

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHR vs. RBRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа RBRK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и RBRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHRRBRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.43

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UTHR и RBRK

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и RBRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHRRBRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-56.08%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-55.52%

+39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-28.08%

+19.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.31%

-18.55%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

30.44%

-24.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и RBRK

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHRRBRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

20.05%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

49.12%

-23.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.84%

63.09%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

64.32%

-29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

64.32%

-29.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и RBRK

Ни UTHR, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и RBRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
781.50M
387.07M
(UTHR) Общая выручка
(RBRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и RBRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и Rubrik, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.9%
80.6%
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

RBRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

RBRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

RBRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.

Часто задаваемые вопросы

UTHR and RBRK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (20.05%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs RBRK's -56.08%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и RBRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор