Сравнение UTHR с AUTL
UTHR (United Therapeutics Corporation) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, UTHR returned 25.53%/yr vs -26.36%/yr for AUTL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTHR и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -6.71% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
Correlation
The correlation between UTHR and AUTL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.71B
AUTL:
$388.57M
UTHR:
$27.00
AUTL:
-$1.09
UTHR:
8.19
AUTL:
4.20
UTHR:
4.36
AUTL:
3.57
UTHR:
$3.17B
AUTL:
$92.59M
UTHR:
$2.74B
AUTL:
-$10.36M
UTHR:
$1.75B
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. AUTL — Ранг доходности на риск
UTHR
AUTL
Сравнение UTHR c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.69 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -0.96 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.50 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.34 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и AUTL
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -97.63% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -54.85% | +38.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -84.36% | +51.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -85.68% | +52.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -96.96% | +88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -81.27% | +45.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 39.02% | -32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и AUTL
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.15%, в то время как у Autolus Therapeutics plc (AUTL) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 24.19% | -19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 52.08% | -26.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 75.46% | -25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 77.73% | -42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 80.85% | -45.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и AUTL
Ни UTHR, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTHR and AUTL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (24.19%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs AUTL's -97.63%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор