Сравнение UTG с USA
UTG (Reaves Utility Income Trust) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTG returned 10.17%/yr vs 12.12%/yr for USA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTG и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.12% соответственно.
UTG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.17%
USA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам UTG и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 12.62% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.46% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between UTG and USA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between UTG and USA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTG:
$3.63B
USA:
$1.75B
UTG:
$18.20
USA:
$1.42
UTG:
2.22
USA:
4.09
UTG:
6.91
USA:
4.86
UTG:
1.03
USA:
0.85
UTG:
$525.39M
USA:
$355.74M
UTG:
$228.88M
USA:
$329.90M
UTG:
$1.71B
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. USA — Ранг доходности на риск
UTG
USA
Сравнение UTG c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTG | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.27 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -0.64 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.30 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.08 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UTG и USA
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -69.15% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -15.28% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -17.69% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -34.05% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -47.07% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -7.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -11.52% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 6.36% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и USA
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 2.25% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.17% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 13.45% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.24% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 22.56% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и USA
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности USA в 11.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.72% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.91% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTG и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTG and USA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTG has higher volatility (6.24%) compared to USA (2.25%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs USA's -69.15%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTG и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор