PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTG с TSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UTG и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.45% соответственно.


UTG

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.10%
1 год
23.24%
3 года*
22.14%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.17%

TSLX

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
-19.48%
1 год
-19.78%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.47%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и TSLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust
12.62%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
-18.90%11.52%8.83%35.29%-16.37%32.33%9.77%29.62%0.36%15.47%

Correlation

The correlation between UTG and TSLX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.28

Over the past year, the correlation between UTG and TSLX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTG:

$3.63B

TSLX:

$1.62B

EPS

UTG:

$18.20

TSLX:

$436.19

Коэффициент P/E

UTG:

2.22

TSLX:

0.04

Коэффициент PEG

UTG:

0.01

TSLX:

0.05

Коэффициент P/S

UTG:

6.91

TSLX:

0.02

Коэффициент P/B

UTG:

1.03

TSLX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UTG:

$525.39M

TSLX:

$91.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTG:

$228.88M

TSLX:

$215.15M

EBITDA (12 мес.)

UTG:

$1.71B

TSLX:

$192.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reaves Utility Income Trust

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Доходность на риск

UTG vs. TSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTGTSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.71

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

-1.35

+5.81

UTG vs. TSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TSLX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTGTSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.81

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UTG и TSLX

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и TSLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTGTSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-50.27%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-27.94%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-27.94%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-28.77%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-50.27%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-26.75%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.08%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

14.69%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и TSLX

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.24%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTGTSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.58%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

20.68%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

24.64%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.40%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

21.47%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и TSLX

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TSLX в 11.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
11.25%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%
UTG
Reaves Utility Income Trust
5.91%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.73M
91.19B
(UTG) Общая выручка
(TSLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UTG and TSLX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLX has higher volatility (8.58%) compared to UTG (6.24%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs TSLX's -50.27%.

UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и TSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор