Сравнение UTG с TPVG
UTG (Reaves Utility Income Trust) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTG returned 10.17%/yr vs 5.90%/yr for TPVG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTG и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -13.18%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.90% соответственно.
UTG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.17%
TPVG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение доходности по годам UTG и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 12.62% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -13.18% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between UTG and TPVG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between UTG and TPVG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTG:
$3.63B
TPVG:
$219.87M
UTG:
$18.20
TPVG:
$1.14
UTG:
2.22
TPVG:
4.76
UTG:
0.01
TPVG:
0.22
UTG:
6.91
TPVG:
2.36
UTG:
1.03
TPVG:
0.63
UTG:
$525.39M
TPVG:
$92.89M
UTG:
$228.88M
TPVG:
$65.21M
UTG:
$1.71B
TPVG:
$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. TPVG — Ранг доходности на риск
UTG
TPVG
Сравнение UTG c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTG | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.35 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -0.71 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTG | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.35 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.25 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UTG и TPVG
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTG | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -81.78% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -31.61% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -44.54% | +29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -54.79% | +28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -81.78% | +33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -45.45% | +38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -18.39% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 15.67% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и TPVG
Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.24%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTG | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.57% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 24.86% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 32.09% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 31.57% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 67.76% | -46.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и TPVG
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TPVG в 18.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.60% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.91% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTG и TPVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTG and TPVG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (8.57%) compared to UTG (6.24%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs TPVG's -81.78%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTG и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор