PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTG с TPVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UTG и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -13.18%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.90% соответственно.


UTG

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.10%
1 год
23.24%
3 года*
22.14%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.17%

TPVG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-11.14%
3 года*
-9.35%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и TPVG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust
12.62%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
-13.18%3.93%-20.01%20.29%-34.65%50.54%5.70%44.22%-2.83%19.62%

Correlation

The correlation between UTG and TPVG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.24

The correlation between UTG and TPVG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTG:

$3.63B

TPVG:

$219.87M

EPS

UTG:

$18.20

TPVG:

$1.14

Коэффициент P/E

UTG:

2.22

TPVG:

4.76

Коэффициент PEG

UTG:

0.01

TPVG:

0.22

Коэффициент P/S

UTG:

6.91

TPVG:

2.36

Коэффициент P/B

UTG:

1.03

TPVG:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

UTG:

$525.39M

TPVG:

$92.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTG:

$228.88M

TPVG:

$65.21M

EBITDA (12 мес.)

UTG:

$1.71B

TPVG:

$63.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reaves Utility Income Trust

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

Доходность на риск

UTG vs. TPVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

TPVG
Ранг доходности на риск TPVG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPVG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTGTPVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.35

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

-0.71

+5.17

UTG vs. TPVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TPVG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTGTPVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.35

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.25

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.06

+0.42

Просадки

Сравнение просадок UTG и TPVG

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и TPVG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTGTPVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-81.78%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-31.61%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-44.54%

+29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-54.79%

+28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-81.78%

+33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-45.45%

+38.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-18.39%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

15.67%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и TPVG

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.24%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTGTPVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.57%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

24.86%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

32.09%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

31.57%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

67.76%

-46.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и TPVG

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TPVG в 18.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
18.60%16.51%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%
UTG
Reaves Utility Income Trust
5.91%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и TPVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.73M
22.78M
(UTG) Общая выручка
(TPVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UTG and TPVG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPVG has higher volatility (8.57%) compared to UTG (6.24%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs TPVG's -81.78%.

UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и TPVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор