Сравнение UTG с RNP
UTG (Reaves Utility Income Trust) and RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTG returned 10.17%/yr vs 8.81%/yr for RNP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTG и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.81% соответственно.
UTG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.17%
RNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам UTG и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 12.62% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.27% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
Correlation
The correlation between UTG and RNP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.45 |
The correlation between UTG and RNP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTG:
$3.63B
RNP:
$989.76M
UTG:
$18.20
RNP:
$3.11
UTG:
2.22
RNP:
6.63
UTG:
0.01
RNP:
0.02
UTG:
6.91
RNP:
6.60
UTG:
1.03
RNP:
1.00
UTG:
$525.39M
RNP:
$149.86M
UTG:
$228.88M
RNP:
$180.36M
UTG:
$1.71B
RNP:
$141.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. RNP — Ранг доходности на риск
UTG
RNP
Сравнение UTG c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTG | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.12 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 0.26 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTG | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.11 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.16 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UTG и RNP
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTG | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -86.93% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.24% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -19.71% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -36.19% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -56.68% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -3.72% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -13.12% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.44% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и RNP
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTG | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.71% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.59% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 12.71% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.82% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 24.23% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и RNP
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности RNP в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.91% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.91% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTG и RNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTG and RNP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTG has higher volatility (6.24%) compared to RNP (3.71%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs RNP's -86.93%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTG и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор