Сравнение UTG с GOF
UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock, while GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, UTG returned 10.17%/yr vs 7.98%/yr for GOF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTG и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.98% соответственно.
UTG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.17%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам UTG и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 12.62% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between UTG and GOF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. GOF — Ранг доходности на риск
UTG
GOF
Сравнение UTG c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTG | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.54 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -1.01 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.69 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UTG и GOF
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -54.66% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -23.24% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -28.56% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -32.41% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -38.50% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -17.84% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -7.06% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 12.33% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и GOF
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTG | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.31% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.88% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 17.97% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.19% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 19.52% | +2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и GOF
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности GOF в 19.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.91% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Часто задаваемые вопросы
UTG and GOF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTG has higher volatility (6.24%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs GOF's -54.66%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTG и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор