Сравнение UTF с NMFC
UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.45%/yr vs 6.08%/yr for NMFC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTF и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTF показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 11.45% против 6.08% соответственно.
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам UTF и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between UTF and NMFC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between UTF and NMFC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UTF:
$6.79
NMFC:
$328.53
UTF:
3.99
NMFC:
0.02
UTF:
6.78
NMFC:
2.30
UTF:
$387.16M
NMFC:
$315.55M
UTF:
$388.42M
NMFC:
$203.95M
UTF:
$765.72M
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTF vs. NMFC — Ранг доходности на риск
UTF
NMFC
Сравнение UTF c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTF | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.69 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.35 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.75 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UTF и NMFC
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -64.16% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -24.56% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -27.77% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -27.77% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -64.16% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -23.29% | +22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -5.45% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 12.48% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и NMFC
Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.67%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.73% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 18.23% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 22.67% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.54% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 25.91% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и NMFC
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности NMFC в 16.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTF и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTF and NMFC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.73%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs NMFC's -64.16%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTF и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор