PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с MRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UST returned -2.33%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UST и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: -2.33% против 11.61% соответственно.

UST

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.76%
1 год
3.53%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
-2.33%

MRK

1 день
-1.05%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.39%
6 месяцев
22.75%
1 год
56.85%
3 года*
5.78%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-3.85%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
MRK
Merck & Co., Inc.		14.39%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Correlation

The correlation between UST and MRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

-0.10

The correlation between UST and MRK shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

UST vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.10

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.05

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

5.03

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

12.59

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.10

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.58

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UST и MRK

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-68.61%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.37%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-43.44%

+26.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-43.44%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-43.44%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.94%

-4.65%

-34.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-18.84%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.53%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и MRK

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.02%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

9.44%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

18.14%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

27.30%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

23.71%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

22.96%

-9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и MRK

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MRK в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.78%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.52%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and MRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRK has higher volatility (9.44%) compared to UST (3.02%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор