PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с IBTA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSC.L returned 9.15%/yr vs 1.81%/yr for IBTA.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.17%.

USSC.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.79%
1 год
34.93%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.89%

IBTA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.31%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.11%14.72%8.33%23.18%-10.14%35.22%8.76%23.17%-15.30%11.44%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.17%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.64%3.14%3.62%1.40%-0.20%

Correlation

The correlation between USSC.L and IBTA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

-0.05

The correlation between USSC.L and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с IMID.LUSSC.L с VBRUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

USSC.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSC.LIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.10

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.40

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.90

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

16.98

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSC.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTA.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSC.LIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.98

-0.52

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и IBTA.L

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-5.80%

-43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-0.67%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-0.89%

-26.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-5.70%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.34%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-0.97%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.19%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и IBTA.L

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.54%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

1.12%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

1.58%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

2.16%

+19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

1.93%

+20.86%

Сравнение комиссий USSC.L и IBTA.L

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и IBTA.L

Ни USSC.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and IBTA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while IBTA.L is Government Bonds. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор