Сравнение USOY с YETH
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 53.42% vs -32.39% for YETH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности USOY и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -37.76%.
USOY
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 59.17%
- 6 месяцев
- 57.02%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.17% | -7.93% | 16.25% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -32.10% | 24.84% |
Correlation
The correlation between USOY and YETH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. YETH — Ранг доходности на риск
USOY
YETH
Сравнение USOY c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.55 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -1.03 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.56 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.55 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и YETH
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -64.41% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -58.73% | +44.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -61.97% | +55.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -31.13% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 31.51% | -24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и YETH
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 9.78%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 17.00% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 40.48% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 58.59% | -27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 56.22% | -30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 56.22% | -30.08% |
Сравнение комиссий USOY и YETH
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и YETH
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.68%, что меньше доходности YETH в 153.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.68% | 104.32% | 48.60% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and YETH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to USOY (9.78%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, USOY leads with 53.42% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 53.42% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 56.68% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.95% for YETH.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор