Сравнение USOY с YBTC
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 53.42% vs -36.91% for YBTC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности USOY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
USOY
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 59.17%
- 6 месяцев
- 57.02%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.17% | -7.93% | 7.27% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 32.46% |
Correlation
The correlation between USOY and YBTC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
USOY
YBTC
Сравнение USOY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.76 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -1.41 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.93 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.12 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и YBTC
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -48.82% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -48.82% | +34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -45.99% | +39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -13.06% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 26.19% | -18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и YBTC
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 9.78%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 11.99% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 32.26% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 39.93% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 41.09% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 41.09% | -14.95% |
Сравнение комиссий USOY и YBTC
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и YBTC
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.68%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.68% | 104.32% | 48.60% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and YBTC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to USOY (9.78%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, USOY leads with 53.42% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 53.42% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 56.68% for USOY.
USOY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.95% for YBTC.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор