Сравнение USOY с PLTW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 53.42% vs -1.06% for PLTW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.02%.
USOY
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 59.17%
- 6 месяцев
- 57.02%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.17% | -11.47% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 59.45% |
Correlation
The correlation between USOY and PLTW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
USOY
PLTW
Сравнение USOY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.02 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -0.04 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.02 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.12 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и PLTW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -46.29% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -46.29% | +32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -42.76% | +35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -19.77% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 25.60% | -18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и PLTW
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 9.78%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 20.82% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 46.37% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 60.86% | -30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 72.69% | -46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 72.69% | -46.55% |
Сравнение комиссий USOY и PLTW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и PLTW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.68%, что меньше доходности PLTW в 131.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.68% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and PLTW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to USOY (9.78%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, USOY leads with 53.42% vs -1.06% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 53.42% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 56.68% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for PLTW.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор