Сравнение USOY с AAPW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 53.42% vs 53.40% for AAPW. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 11.28%.
USOY
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 59.17%
- 6 месяцев
- 57.02%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.17% | -11.47% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 11.28% | 8.56% |
Correlation
The correlation between USOY and AAPW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between USOY and AAPW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AAPW — Ранг доходности на риск
USOY
AAPW
Сравнение USOY c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.09 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.76 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и AAPW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -36.28% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -17.36% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.19% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -11.10% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 6.92% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AAPW
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.96% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 19.70% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 27.65% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 34.66% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 34.66% | -8.52% |
Сравнение комиссий USOY и AAPW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AAPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AAPW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.68%, что больше доходности AAPW в 33.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 33.19% | 28.83% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.68% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AAPW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (9.78%) compared to AAPW (6.96%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs AAPW's -36.28%.
On 1-year performance, USOY leads with 53.42% vs 53.40% for AAPW. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 53.42% return vs 53.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.68%, compared with 33.19% for AAPW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор