PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с XRE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.75%/yr vs 3.85%/yr for XRE.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for XRE.TO.

Доходность

Сравнение доходности USMV и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USMV торгуется в USD, в то время как XRE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 9.75% против 3.85% соответственно.

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%

XRE.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.82%
6 месяцев
13.36%
1 год
10.11%
3 года*
4.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		8.82%14.09%-10.13%4.37%-22.27%32.60%-11.48%27.22%-2.48%17.27%

Correlation

The correlation between USMV and XRE.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.39

The correlation between USMV and XRE.TO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и XRE.TO

Секторы
USMV
XRE.TO

Технологии

30.8%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.2%
100.0%

Технологии

USMV
30.8%
XRE.TO

-

Здравоохранение

USMV
12.5%
XRE.TO

-

Финансовые услуги

USMV
12.4%
XRE.TO

-

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
XRE.TO

-

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
XRE.TO

-

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
XRE.TO

-

Промышленность

USMV
5.7%
XRE.TO

-

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
XRE.TO

-

Энергетика

USMV
3.6%
XRE.TO

-

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
XRE.TO

-

Недвижимость

USMV
2.2%
XRE.TO
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO

Доходность на риск

USMV vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVXRE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.81

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.24

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.20

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

2.93

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XRE.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.26

+0.60

Просадки

Сравнение просадок USMV и XRE.TO

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и XRE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-65.09%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.46%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-24.64%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-37.30%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-51.15%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-13.16%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-14.37%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.46%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и XRE.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.40%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

9.36%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

12.49%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

17.69%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

19.12%

-4.61%

Сравнение комиссий USMV и XRE.TO

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и XRE.TO

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XRE.TO в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.44%5.00%5.55%4.52%4.85%2.62%4.50%4.88%4.86%4.77%5.27%5.66%

Часто задаваемые вопросы

USMV and XRE.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while XRE.TO is REIT. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.61% for XRE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и XRE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор