Сравнение USMV с XLB.TO
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.75%/yr vs -0.33%/yr for XLB.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USMV charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности USMV и XLB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USMV торгуется в USD, в то время как XLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции XLB.TO по среднегодовой доходности: 9.75% против -0.33% соответственно.
USMV
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.75%
XLB.TO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам USMV и XLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.55% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | -0.90% | 3.99% | -7.15% | 11.81% | -26.31% | -4.54% | 13.88% | 17.71% | -7.99% | 14.89% |
Correlation
The correlation between USMV and XLB.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between USMV and XLB.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск
USMV
XLB.TO
Сравнение USMV c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | XLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.10 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.22 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.34 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.02 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.18 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок USMV и XLB.TO
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и XLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -36.38% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -5.76% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -14.63% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -34.20% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -36.38% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -24.88% | +22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -11.08% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.59% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и XLB.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.65%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.03% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 7.04% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 8.92% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 13.88% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.36% | +1.15% |
Сравнение комиссий USMV и XLB.TO
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и XLB.TO
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XLB.TO в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.54% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.08% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and XLB.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLB.TO is Canadian Government Bonds. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.20% for XLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для USMV и XLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор