PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с SCHV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.75%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.38% соответственно.

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between USMV and SCHV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between USMV and SCHV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и SCHV

Секторы
USMV
SCHV

Технологии

30.8%
18.2%

Здравоохранение

12.5%
11.3%

Финансовые услуги

12.4%
19.6%

Потребительский защитный сектор

10.0%
8.8%

Коммунальные услуги

7.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.5%

Промышленность

5.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.9%

Энергетика

3.6%
7.2%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Недвижимость

2.2%
4.1%

Технологии

USMV
30.8%
SCHV
18.2%

Здравоохранение

USMV
12.5%
SCHV
11.3%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
SCHV
19.6%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
SCHV
8.8%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
SCHV
4.6%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
SCHV
2.5%

Промышленность

USMV
5.7%
SCHV
14.0%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
SCHV
6.9%

Энергетика

USMV
3.6%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
SCHV
2.8%

Недвижимость

USMV
2.2%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

USMV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.50

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.51

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.94

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

15.87

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.50

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Просадки

Сравнение просадок USMV и SCHV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-37.08%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.83%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-15.26%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-19.78%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-37.08%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.49%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.83%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.69%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SCHV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.33%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

8.37%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

10.80%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

14.53%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.95%

-2.44%

Сравнение комиссий USMV и SCHV

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SCHV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCHV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and SCHV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.33%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 9.75% for USMV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.54% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор