PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с SCHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.75%/yr vs 1.15%/yr for SCHR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USMV charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 9.75% против 1.15% соответственно.

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between USMV and SCHR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

-0.05

The correlation between USMV and SCHR shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и SCHR

Секторы
USMV
SCHR

Технологии

30.8%
1.2%

Здравоохранение

12.5%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

USMV
30.8%
SCHR
1.2%

Здравоохранение

USMV
12.5%
SCHR

-

Финансовые услуги

USMV
12.4%
SCHR
0.4%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
SCHR

-

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
SCHR

-

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
SCHR

-

Промышленность

USMV
5.7%
SCHR

-

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
SCHR

-

Энергетика

USMV
3.6%
SCHR

-

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
SCHR

-

Недвижимость

USMV
2.2%
SCHR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

USMV vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.07

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.63

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.29

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

3.75

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.07

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Просадки

Сравнение просадок USMV и SCHR

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-16.11%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-2.79%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-4.35%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.07%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-16.11%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.69%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.64%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.96%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SCHR

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.04%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.36%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

3.36%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

5.38%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

4.47%

+10.04%

Сравнение комиссий USMV и SCHR

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SCHR

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCHR в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and SCHR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.65%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs SCHR's -16.11%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.75% vs 1.15% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.75% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.54% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHR is Government Bonds. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.05% for SCHR.

SCHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор