PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.75%/yr vs 12.64%/yr for OUNZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности USMV и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям OUNZ по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.64% соответственно.

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between USMV and OUNZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.06

The correlation between USMV and OUNZ shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и OUNZ

Секторы
USMV
OUNZ

Технологии

30.8%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.2%
100.0%

Технологии

USMV
30.8%
OUNZ

-

Здравоохранение

USMV
12.5%
OUNZ

-

Финансовые услуги

USMV
12.4%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
OUNZ

-

Промышленность

USMV
5.7%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
OUNZ

-

Энергетика

USMV
3.6%
OUNZ

-

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
OUNZ

-

Недвижимость

USMV
2.2%
OUNZ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

USMV vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.14

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.53

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.52

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

3.82

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок USMV и OUNZ

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-21.77%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-20.00%

+13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-20.00%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-21.01%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-21.76%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-19.83%

+17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.58%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.96%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и OUNZ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.65%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.67%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

23.29%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

26.66%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

17.99%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.00%

-1.49%

Сравнение комиссий USMV и OUNZ

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и OUNZ

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and OUNZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs OUNZ's -21.77%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 12.64% vs 9.75% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.64% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

USMV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for OUNZ.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while OUNZ is Precious Metals. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and Merk. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.25% for OUNZ.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор